是的，深圳确实开出了首张电子烟罚单。

据报道，深圳相关部门对一家电子烟生产、销售企业进行了检查，并因该企业存在违规行为，如未按规定进行产品检测、未按规定进行产品标识等，对其进行了罚款处理，这是深圳首次对电子烟企业开出罚单，也是对电子烟市场的一次重要整顿。

这一事件表明了政府对电子烟市场的监管力度正在加强，对于违规企业和个人将会采取更加严格的处罚措施，这也提醒了电子烟行业内的企业和个人要遵守相关法律法规，规范自身行为，维护市场秩序和消费者权益。